聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念.ppt

上傳人:xin****828 文檔編號:20002531 上傳時間:2021-01-24 格式:PPT 頁數:23 大?。?60.32KB
收藏 版權申訴 舉報 下載
聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念.ppt_第1頁
第1頁 / 共23頁
聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念.ppt_第2頁
第2頁 / 共23頁
聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念.ppt_第3頁
第3頁 / 共23頁
資源描述:

《聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念.ppt》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《聯立方程計量經濟學模型的若干基本概念.ppt(23頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。

1、6.2聯立方程計量經濟學模型的若干 基本概念 變量 結構式模型 簡化式模型 參數關系體系 一、變量 內生變量 ( Endogenous Variables) 對聯立方程模型系統而言,已經不能用被解釋 變量與解釋變量來劃分變量,而將變量分為內 生變量和外生變量兩大類。 內生變量是具有某種概率分布的隨機變量,它 的參數是聯立方程系統估計的元素。 內生變量是由模型系統決定的,同時也對模型 系統產生影響。 內生變量一般都是經濟變量。 一般情況下,內生變量與隨機項相關,即 C o v Y E Y E Y Ei i i i i i( , ) ( ( )( ( ) 0 )( )()()( )( ii iii

2、i iii YE EYEYE YEYE 在聯立方程模型中,內生變量既作為被解釋變量, 又可以在不同的方程中作為解釋變量。 外生變量 (Exogenous Variables) 外生變量一般是確定性變量,或者是具有臨界概 率分布的隨機變量,其參數不是模型系統研究的 元素。 外生變量影響系統,但本身不受系統的影響。 外生變量一般是經濟變量、條件變量、政策變量、 虛變量。 一般情況下,外生變量與隨機項不相關。 先決變量 ( Predetermined Variables) 外生變量與滯后內生變量 (Lagged Endogenous Variables)統稱為先決變量。 滯后內生變量是聯立方程計量經

3、濟學模型中重 要的不可缺少的一部分變量 , 用以反映經濟系 統的動態性與連續性 。 先決變量只能作為解釋變量 。 二、結構式模型 Structural Model 定義 根據經濟理論和行為規律建立的描述經濟變量之間 直接結構關系的計量經濟學方程系統稱為結構式模 型。 結構式模型中的每一個方程都是結構方程 ( Structural Equations ) 。 各個結構方程的參數被稱為結構參數 ( Structural Parameters or Coefficients ) 。 將一個內生變量表示為其它內生變量、先決變量和 隨機誤差項的函數形式,被稱為結構方程的正規形 式。 結構方程的方程類型

4、行為方程 技術方程 隨機方程 制度方程 統計方程 定義方程 恒等方程 平衡方程 經驗方程 完備的結構式模型 具有 g個內生變量、 k個先決變量、 g個結構方 程的模型被稱為完備的結構式模型。 在完備的結構式模型中,獨立的結構方程的數 目等于內生變量的數目,每個內生變量都分別 由一個方程來描述。 完備的結構式模型的矩陣表示 習慣上用 Y表示內生變量, X表示先決變量, 表示隨機項, 表示內生變量的結構參數, 表示先決變量的結構參數,如果模型中有常數 項,可以看成為一個外生的虛變量,它的觀測 值始終取 1。 Y X ( ) Y X Y Y Y Y y y y y y y y y y g n n g

5、 g gn 1 2 11 12 1 21 22 2 1 2 X X X X x x x x x x x x x k n n k k kn 1 2 11 12 1 21 22 2 1 2 1 2 11 12 1 21 22 2 1 2 g n n g g gn 11 12 1 21 22 2 1 2 g g g g gg 11 12 1 21 22 2 1 2 k k k k kk 簡單宏觀經濟模型的矩陣表示 tttt tttt ttt GICY YYI YC 21210 110 Y C I Y C C C I I I Y Y Y t t t n n n 1 2 1 2 1 2 X 1 1 1

6、1 1 0 1 1 1 2 Y G Y Y Y G G G t t n n 1 2 11 12 1 21 22 2 0 0 0 0 n n ( ) 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 三、簡化式模型 Reduced-Form Model 定義 用所有先決變量作為每個內生變量的解釋變量, 所形成的模型稱為簡化式模型。 簡化式模型并不反映經濟系統中變量之間的直接 關系,并不是經濟系統的客觀描述。 由于簡化式模型中作為解釋變量的變量中沒有內 生變量,可以采用普通最小二乘法估計每個方程 的參數,所以它在聯立方程模型研究中具有重要 的作用。 簡化式模型中每個方程稱為簡

7、化式方程 (Reduced- Form Equations),方程的參數稱為簡化式參數 (Reduced-Form Coefficients) 。 簡化式模型的矩陣形式 Y X 11 12 1 21 22 2 1 2 k k g g gk 1 2 11 12 1 21 22 2 1 2 g n n g g gn 簡單宏觀經濟模型的簡化式模型 C Y G I Y G Y Y G t t t t t t t t t t t t 10 11 1 12 20 21 1 22 30 31 1 32 四、參數關系體系 定義 該式描述了簡化式參數與結構式參數之間的關 系,稱為參數關系體系。 1 Y X Y

8、X Y X 1 1Y X 作用 利用參數關系體系,首先估計簡化式參數,然 后可以計算得到結構式參數。 從參數關系體系還可以看出,簡化式參數反映 了先決變量對內生變量的直接與間接影響之和, 這是簡化式模型的另一個重要作用。 例如,在上述模型中存在如下關系: 21反映 Yt-1對 It的 直接與間接影響之和; 而其 中的 2正是結構方程中 Yt-1對 It的結構參數,顯 然,它只反映 Yt-1對 It的 直接影響 。 在這里, 2是 Yt-1對 It的部分乘數, 21反映 Yt-1 對 It的完全乘數。 注意:簡化式參數與結構式參數之間的區別與 聯系。 21 2 1 2 1 1 2 1 2 1 11 1

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
5. 裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服 - 聯系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網版權所有   聯系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網,我們立即給予刪除!

日韩精品一区二区三区在线播放_亚洲中文字幕无码人在线_最新亚洲av日韩av二区_欧美深深色噜噜狠狠网站